Funding, OI, CVD ve likidasyon sinyalleri işe yarıyor mu?
Güncelleme: 2026-10-27
Kripto vadelide en çok konuşulan verilerden türetilen 6 kuralı, sonuca bakmadan önce yazdık ve Binance vadeli BTC, ETH ve SOL'da 2 yıla kadar test ettik. Kısa cevap: hiçbiri, aynı yön ve risk büyüklüğündeki rastgele girişlerden güvenilir biçimde iyi çıkmadı.
Yöntem
- Ön kayıt: kural, eşikler ve karar ölçütü veriye bakmadan yazıldı ve sonradan değiştirilmedi.
- İşlem: 1 saatlik mum; sinyalden sonraki mumun açılışında giriş, zarar-kes 1 × ATR(14), hedef 1:1, en fazla 48 saat; aynı mumda hem hedef hem zarar-kes → zarar. Komisyon eklenmedi (sonuç brüt).
- Keşif ve doğrulama: kural bir sembol ve dönemde seçildi, başka dönem ve sembollerde değiştirilmeden sınandı.
- Karşılaştırma: her gerçek işlem için aynı dönemde rastgele bir saatte, aynı yön ve aynı risk büyüklüğünde işlem; 1000 tekrar.
- Veri: Binance vadeli kamu uçları (mum, taker alış hacmi, funding, açık pozisyon); likidasyon serisi ayrı bir kaynaktan.
Sonuçlar
| Fikir | Grup | İşlem | Win % | Ort. R | p |
|---|---|---|---|---|---|
| CVD uyumsuzluğu | BTC 1. yıl (keşif) | 84 | %63 | +0,26 | 0,007 |
| BTC 2. yıl | 74 | %45 | −0,11 | 0,83 | |
| ETH+SOL 1. yıl | 212 | %49 | −0,02 | 0,61 | |
| ETH+SOL 2. yıl | 132 | %39 | −0,21 | 0,99 | |
| Funding'e karşı | BTC 1. / 2. yıl | 75 / 81 | %36 / %33 | −0,28 / −0,33 | 0,99 / 1,00 |
| Doğrulama birleşik | 406 | %45 | −0,10 | 0,96 | |
| Funding yönünde | BTC 2022–24 (görülmemiş) | 165 | %55 | +0,10 | 0,057 |
| ETH+SOL 2022–24 | 364 | %44 | −0,12 | 0,98 | |
| Likidasyon patlamasına karşı | BTC (30 gün) | 25 | %44 | −0,12 | 0,73 |
| ETH+SOL (30 gün) | 51 | %45 | −0,10 | 0,74 | |
| BOS/CHoCH (1S, ATR stop) | BTC (30 gün, keşif) | 33 | %67 | +0,33 | 0,04 |
| ETH / SOL (30 gün) | 32 / 41 | %50 / %42 | 0,00 / −0,17 | 0,57 / 0,89 |
Okuma: ort. R, işlem başına risk biriminde ortalama sonuç (+1 = hedef, −1 = zarar-kes). p, 1000 rastgele denemenin kaçında ortalamanın gerçek kurala eşit ya da daha iyi çıktığıdır. OI boşalması kuralı 30 günlük OI geçmişinde neredeyse hiç sinyal üretmediği için test edilemedi.
Ne öğrendik
En öğretici sonuç CVD uyumsuzluğu: BTC'nin bir yılında %63 isabet ve p = 0,007 ile ‘çalışan sinyal’ görünüyordu; aynı kural ertesi yıl ve ETH/SOL'da zarar etti. Tek sembol ve tek dönemde çok güçlü görünen bir sonuç bile tesadüf olabilir. Funding'e karşı işlem her yerde negatifti; funding yönünde işlem BTC'de sınırda kaldı (p = 0,057, brüt) ve ETH/SOL'da tutmadı.
Bu yüzden ByStock bu verileri işlem sinyali olarak değil, piyasa bağlamı olarak gösterir: kim kalabalık, pozisyonlar açılıyor mu kapanıyor mu, agresif emirler fiyatla aynı yönde mi. Her kripto teknik yorum sayfasındaki ‘piyasa bağlamı’ kartı bu verileri düz dille anlatır.
Sınırlar
- Yalnız 3 sembol ve 1 saatlik mum test edildi; başka zaman dilimi ya da çıkış kuralı farklı sonuç verebilir.
- Likidasyon, OI ve BOS/CHoCH testleri yalnız 30 günlük veriyle yapıldı; örnekler küçük.
- Sonuçlar komisyonsuz (brüt); gerçek maliyetler sonuçları daha da kötüleştirir.
- Geçmiş sonuçlar gelecek için garanti değildir.
Sık sorulan sorular
Funding oranı yüksekken short açmak işe yarar mı?
Bizim testimizde hayır. Binance vadelide 7 günlük z-skoru +2'nin üstündeyken short, −2'nin altındayken long açan kural (1 saatlik, ATR stop, 1:1 hedef) BTC'de iki ayrı yılda zarar etti ve ETH/SOL dahil 406 işlemlik doğrulamada rastgele girişten kötü çıktı.
CVD uyumsuzluğu güvenilir bir sinyal mi?
BTC'nin bir yılında %63 isabet ve p = 0,007 ile çok iyi göründü; ama aynı kural BTC'nin ertesi yılında ve ETH/SOL'un iki yılında zarar etti. Tek sembol ve tek dönemde çıkan güçlü sonuç bile tesadüf olabilir.
Bu veriler hiç işe yaramıyor mu?
İşlem sinyali olarak test ettiğimiz biçimleriyle avantaj göstermediler. Piyasanın durumunu anlamak için (kim kalabalık, pozisyonlar açılıyor mu kapanıyor mu) hâlâ faydalıdırlar; ByStock onları bu yüzden sinyal değil bağlam olarak gösterir.
Rastgele giriş karşılaştırması ne demek?
Her gerçek işlem için rastgele bir saatte, aynı yönde ve aynı risk büyüklüğünde bir işlem açılır; bu 1000 kez tekrarlanır. p, rastgele denemelerin kaçında ortalama sonucun gerçek kurala eşit ya da daha iyi çıktığını gösterir. Küçük p, kuralın rastgeleden iyi olduğu anlamına gelir.