Fibonacci Geri Çekilme Stratejisi: 42 Coinde 3 Yıllık Backtest Sonucu

Güncelleme: 2026-10-22 · English

Fibonacci geri çekilme seviyeleri teknik analizin en çok kullanılan araçlarından biri, ama "çalışıyor mu?" sorusu genelde ölçülmeden cevaplanır. Bu rehberde tek, açık bir kuralı 42 Binance kripto vadelisinin yaklaşık 3,4 yıllık verisinde %0,1 komisyonla test ettik ve sonucu aynı risk/kazançla RASTGELE girişle karşılaştırdık. Sonuç dilime göre çok farklı: 4 saatlik grafikte belirgin bir avantaj var, saatlik grafikte yok.

Kullanılan seviyeler

Klasik 0,236 / 0,5 / 0,618 seti yerine bantlar kullanıldı: 0,34–0,382 "sığ geri çekilme" bandı, 0,618–0,66 "derin bant" ve 0,786 "son savunma". Fib bacağın eski ucundan yenisine fitillerden çizilir; bacak son 110 günün en yüksek ve en düşük noktasıdır (dilimden bağımsız bir zaman penceresi).

Test edilen kural

Kural bilerek basit tutuldu ve test boyunca değiştirilmedi:

  • Yalnız LONG: bacak yükseliş bacağı (önce dip, sonra tepe) ve günlük kapanış 50 günlük ortalamanın üstünde
  • Bacak en az 6 ATR büyüklüğünde (küçük dalgalanmalar elenir)
  • Giriş: 0,382 seviyesine limit alış; aynı bacakta tek giriş
  • Zarar-kes: 0,618 seviyesinin 0,3 ATR altı
  • Hedef: bacağın tepesi; süre dolarsa (4S'te 15 gün) piyasadan çıkış

Sonuçlar (komisyon dahil)

Kâr faktörü = toplam kazanç / toplam kayıp; 1'in üstü kârlı demektir. "Rastgele" sütunu aynı zarar-kes/hedef mesafesiyle rastgele anlarda girilen işlemlerdir — seviyenin kendisinin fark yaratıp yaratmadığını gösterir.

GrafikİşlemİsabetOrt. RKâr faktörüRastgele girişEn kötü yıl
4 saatlik443%56+0,28R1,841,291,44
Günlük447%48+0,12R1,270,990,99
1 saatlik1.063%440,00R1,01——

Ne öğrendik?

4 saatlik grafikte 0,382 girişi rastgele girişten belirgin şekilde iyi (1,84 ↔ 1,29) ve her yıl kârlı kaldı. Günlükte avantaj zayıf ve bir yıl başa baş; saatlik grafikte avantaj yok — aynı kural kısa dilimde gürültüye boğuluyor.

Denenip elenen varyasyonlar da bilgi verir: short tarafı (4S kâr faktörü 1,17, yıllara göre kararsız), derin banttan giriş (günlükte zararda) ve 0,382'nin hemen altına konan sıkı zarar-kes (isabet %20'ye düşüyor, kâr faktörü 1,18).

Likidasyon şartı eklenince

Aynı kurala bir şart eklendi: fiyatın altında tahmini long likidasyonları yoğun olmalı (likidasyon skoru < −0,3) ve fiyat istatistiksel alt bandın altında olmamalı. 4 saatlikte işlem sayısı 264'e indi, isabet %61'e, kâr faktörü 2,25'e çıktı (şartı tutmayan Fib işlemleri 1,33). Günlükte ise birleşik kural Fib'in kendisinden kötüydü (1,16 ↔ 1,30). Ayrıntı: likidasyon seviyeleri rehberi.

Sınırlar

Pariteler bugünkü hacme göre seçildi; listeden çıkmış coinler yok (hayatta kalma yanlılığı long tarafını kayırır — rastgele giriş karşılaştırması bu yüzden var). Funding maliyeti ve kayma testte yok. Geçmiş sonuç geleceği garanti etmez.

Ücretsiz araçlar

Grafiği aç (Göstergeler → Fib Bölge Planı) →Likidasyon seviyeleri rehberi →

Sık sorulan sorular

Fibonacci geri çekilme stratejisi işe yarıyor mu?

Testimizde dilime bağlı: 4 saatlik grafikte 0,382 girişli kural 443 işlemde kâr faktörü 1,84 verdi (rastgele giriş 1,29); saatlik grafikte avantaj yoktu (1,01). Yatırım tavsiyesi değildir.

En iyi Fibonacci seviyesi hangisi?

Bu testte giriş için 0,382 (sığ bant) derin banttan (0,618–0,66) daha iyi sonuç verdi; 0,618 seviyesi giriş yerine zarar-kes referansı olarak kullanıldı.

Fibonacci hangi zaman diliminde daha iyi çalışır?

Ölçtüğümüz üç dilimden 4 saatlik en güçlüsüydü, günlük zayıf, 1 saatlik avantajsızdı. Diğer dilimler test edilmedi.

Bu seviyeleri grafikte nasıl görürüm?

ByStock grafiğinde Göstergeler → "📐 Fib Bölge Planı" bantları otomatik çizer ve o dilimin test sonucunu, giriş/zarar-kes/hedefi yazar. Ücretsizdir.

Diğer rehberler