Likidasyon Seviyeleri Fiyatı Döndürür mü? 124 Bin Süpürmede Backtest

Güncelleme: 2026-10-22 · English

Likidasyon haritaları, kaldıraçlı pozisyonların tasfiye olacağı tahmini fiyatları gösterir ve sık sık "fiyat bu kümeleri süpürüp döner" denir. Bu iddiayı 41 Binance kripto vadelisinin 2 yıllık verisinde, 1 ve 4 saatlik grafikte toplam 124.159 süpürme olayıyla ölçtük. Kısa cevap: tek başına süpürme, rastgele bir mumdan daha iyi dönüş sinyali değil — ama başka bir kurala süzgeç olarak eklendiğinde işe yarıyor.

Tahmini likidasyon fiyatı nasıl hesaplanır?

Gerçek pozisyon verisi borsalarda herkese açık değildir; haritalar tahmindir. Yaklaşım: onaylı tepe ve diplerde (her iki yanda 5 mum) açıldığı varsayılan 10x, 25x, 50x ve 100x pozisyonların tasfiye fiyatları hesaplanır. Long için yaklaşık giriş × (1 − 1/kaldıraç + bakım teminatı), short için giriş × (1 + 1/kaldıraç − bakım teminatı); bakım teminatı %0,5 alındı. Fiyat bir seviyeye değince seviye "süpürülmüş" sayılır.

Süpürmeden sonra fiyat döndü mü?

Her süpürmeden sonra fiyatın önce 1 ATR geri mi döndüğü yoksa 1 ATR aynı yönde mi devam ettiği ölçüldü ve aynı ölçü rastgele seçilmiş mumlara da uygulandı.

Ölçü	Süpürme sonrası	Rastgele mum
Önce 1 ATR dönüş	%60	%57–59
En iyi süzgeçli işlem kuralı (kâr faktörü)	1,03	0,97

Ne öğrendik?

Dönüş oranı rastgeleden yalnız 1–3 puan yüksek; komisyondan sonra işlem kuralına çevrilemedi. Denenen her şey — seviyeyi geri alma, 1–2R hedef, bir sonraki kümeyi hedefleme, devam yönünde işlem, mıknatıs (yoğun taraf) yönü, alıcı/satıcı hacim farkı (CVD) — rastgele girişi anlamlı biçimde geçmedi.

Sık görülen "%68 dönüş" gibi rakamlar genellikle ölçüm biçiminden gelir: aynı ölçü rastgele mumlara uygulanınca da benzer oranlar çıkar. Bir oran ancak rastgele bir karşılaştırmayla birlikte anlamlıdır.

Süzgeç olarak: Fibonacci ile birlikte

4 saatlik Fibonacci 0,382 kuralının işlemleri (bu testte 41 vadeli, 446 işlem), giriş anındaki likidasyon dengesine göre ayrıldı. Fiyatın altında daha çok long likidasyonu varken (skor negatif) sonuçlar her eşikte iyileşti:

Likidasyon skoru şartı	Kâr faktörü
Şart yok (bütün Fib işlemleri)	1,81
< 0	1,86
< −0,1	1,97
< −0,3	2,02
< −0,5	2,29

Sonuç

Likidasyon seviyelerini tek başına giriş sinyali olarak değil, bir HARİTA ve başka bir kurala süzgeç olarak kullanmak ölçülerimizle uyumlu. Günlük ve saatlik grafikte birleşik kural avantaj göstermedi. Pariteler bugünkü hacme göre seçildi; funding ve kayma testte yok. Yatırım tavsiyesi değildir.

Ücretsiz araçlar

Likidasyon fiyatı hesaplama →Grafiği aç (Göstergeler → Likidasyon Mıknatısı) →Fibonacci stratejisi backtest'i →Funding saatleri →

Sık sorulan sorular