Aynı vadede her strike'ın örtük oynaklığı. Uçlarda yukarı kıvrılma = 'gülümseme'; put tarafı call'dan yüksekse aşağı korunma pahalı. Yeşil = call IV, kırmızı = put IV, altın çizgi = spot.
25Δ Risk Reversal · vade vade
OKX0s ago
▸ How is this computed?
Her vade için 25-delta put IV eksi 25-delta call IV. Pozitif (kırmızı) → put pahalı, aşağı korunma talebi; negatif (yeşil) → call pahalı, yukarı iştah. Sıfır çizgisi = denge.
Greeks · ATM opsiyon çan eğrileri
ATM $77.000 · 17g · IV %35.4
OKX + BSM0s ago
Δ Deltayönsel maruziyet
Γ Gammadelta değişimi
Θ Thetazaman erimesi / gün
ν VegaIV duyarlılığı
▸ How is this computed?
Seçili vadenin para-başı opsiyonunun duyarlılıkları, spot ekseninde: Δ yönsel maruziyet, Γ delta değişim hızı (ATM'de tepe), Θ günlük zaman erimesi, ν IV duyarlılığı. Black-Scholes ile hesaplanır; altın çizgi spot.