Zemin kırılgan. Üstte $70.000 direnç mıknatısı, altta $70.000 destek mıknatısı.
▸ How is this computed?
GEX (gama pozisyonu): satıcıların spotta %1 hareket başına hedge etmesi gereken yön. Net pozitif → hareketleri söndürür (sakin); net negatif → abartır (kırılgan). Duvarlar: en büyük pozitif/negatif GEX strike'ı. Mutlak $ ölçeği borsalar arası konvansiyona bağlı olduğundan burada rejim yönü ve seviyeler öne çıkar.
Put / Call · açık pozisyon
OKX0s ago
Put/Call dengeli (1,19).
Açık değer: call $118.4B · put $140.8B
▸ How is this computed?
Açık pozisyondaki put değerinin call değerine oranı. >1 put ağır (korunma/korku), <1 call ağır (iştah). Aşırı uçlar çoğu kez dönüşe yakın çıkar.
Max Pain · mıknatıs kapanış
OKX0s ago
$78.250
En yakın büyük vadede (1 gün) opsiyon yazarlarının zararının en aza indiği kapanış $78.250. Spot şu an bunun altında.
▸ How is this computed?
Opsiyon yazarlarının toplam ödemesinin en aza indiği kapanış fiyatı. Fiyat vade sonuna doğru buraya çekilme eğilimi gösterebilir — bir kanun değil, konumlanmadan doğan istatistiksel çekim.
Beklenen Dalga · örtük oynaklık
OKX0s ago
35,6% /yıl
7g: 33,2%30g: 35,6%CONTANGO
Piyasa normal gerginlikte: beklenen dalga 35,6% (yıllık). En yakın vade için beklenen aralık $76.522 – $78.432.
▸ How is this computed?
ATM örtük oynaklık (IV): piyasanın önümüzdeki döneme fiyatladığı beklenen dalga (yıllık). Sabit tenor (7/30 gün) toplam varyansta interpolasyonla bulunur. Beklenen aralık ≈ ATM straddle / IV·√T.
IV vs Gerçekleşen · prim
OKX0s ago
-4,1 puan
İSKONTOLU
Opsiyonlar iskontolu — hareket, fiyatlanandan büyük olabilir.
▸ How is this computed?
VRP (oynaklık risk primi) = 30g örtük IV − 30g gerçekleşen oynaklık (Parkinson tahmini, günlük yüksek/düşük'ten). Pozitif → opsiyon pahalı (sigorta primli); negatif → ucuz.